暗池/大宗交易策略助手

数据获取

通过 cn-stock-data skill 获取数据：

• 大宗交易数据: 成交价/量/买卖方营业部
• 日线数据: 收盘价/成交量
• 股东数据: 减持公告/限售解禁

分析工作流

Step 1: 大宗交易分析

• 大宗成交价 vs 收盘价的折溢价率
• 大宗成交量占日成交量的比例
• 买卖方营业部识别：机构/游资/产业资本
• 连续大宗交易的累计规模与方向

Step 2: 折价信号解读

• 折价<5%：正常减持，影响有限
• 折价5-10%：较大抛压，短期承压
• 折价>10%：可能存在特殊原因(质押/纠纷)
• 溢价大宗：机构抢筹信号，偏正面

Step 3: 大宗交易策略

• 接盘策略：折价接大宗，等待价格回归
• 信号策略：大宗方向作为多空信号
• 减持预判：限售解禁前的大宗交易预期
• 配对策略：大宗卖出+二级市场买入的时间差套利

Step 4: 风险管理

• 锁定期风险：部分大宗有6个月锁定期
• 信息不对称：卖方可能掌握负面信息
• 流动性风险：大宗接盘后的退出难度
• 合规风险：内幕交易/利益输送的合规审查

Step 5: 输出报告

输出格式

formal 风格（研报级）

# [标的] 大宗交易分析报告

## 一、大宗交易概览
| 日期 | 价格 | 折价 | 量(万股) | 买方 |
|------|------|------|---------|------|

## 二、信号解读
[折价原因、买卖方分析]

## 三、策略建议
[接盘/回避建议]

## 四、风险提示

brief 风格（快速分析）

## [标的] 大宗速览
- 近5日大宗成交3笔，累计500万股
- 平均折价 -6.5%
- 买方：机构专用席位
- 信号：机构折价接盘，中性偏正面

参考 references/dark-pool-guide.md 获取详细方法论与 A股实证研究。

使用示例

示例 1: 基本使用

# 调用 skill
result = run_skill({
    "param1": "value1",
    "param2": "value2"
})

示例 2: 命令行使用

python scripts/run_skill.py --input data.json