日内动量/分时趋势策略助手

数据获取

通过 cn-stock-data skill 获取数据：

• 分钟K线: 1分钟/5分钟线，至少20个交易日
• 实时行情: 最新价格与成交量
• 指数数据: 大盘分时走势作为基准

分析工作流

Step 1: 日内动量效应检验

• Gao et al. (2018) 第一个半小时收益预测最后半小时收益
• 计算各时段收益的自相关系数
• A股午盘效应：上午趋势在下午延续的概率
• 区分趋势日 vs 震荡日的日内动量差异

Step 2: 分时趋势信号构建

• 分时均线系统：5分钟/15分钟/30分钟均线
• 分时VWAP突破：价格站上/跌破VWAP的信号
• 分时成交量加权动量 = Σ(Ret_i × Vol_i) / Σ Vol_i
• 趋势强度指标：连续同向K线数量与幅度

Step 3: 最优交易时段分析

• 开盘30分钟：信息释放期，动量最强但噪声也大
• 10:00-11:00：趋势确认期，信噪比最优
• 13:00-13:30：午盘开盘效应，方向延续或反转
• 14:30-15:00：尾盘效应，机构调仓驱动

Step 4: 日内动量策略回测

• 策略：开盘30分钟方向 → 同向持有至收盘
• 止损设置：反向波动超过开盘幅度的50%
• 按市场状态分类回测：牛市/熊市/震荡市
• 扣除交易成本后的净收益评估

Step 5: 输出报告

输出格式

formal 风格（研报级）

# [标的/市场] 日内动量分析报告

## 一、日内动量效应
| 时段 | 自相关 | 延续概率 | 信号强度 |
|------|--------|---------|----------|

## 二、分时趋势信号
[当前信号状态、VWAP位置]

## 三、最优时段
[各时段收益特征、推荐交易窗口]

## 四、策略表现
[回测结果、风险指标]

## 五、今日操作建议

brief 风格（快速分析）

## [标的] 日内动量速览
- 开盘30分钟涨 +1.2%，动量延续概率 62%
- 当前价格在VWAP上方，趋势偏多
- 最优交易窗口：10:00-11:00
- 建议：顺势持有，止损设在VWAP下方

参考 references/intraday-momentum-guide.md 获取详细方法论与 A股实证研究。

使用示例

示例 1: 基本使用

# 调用 skill
result = run_skill({
    "param1": "value1",
    "param2": "value2"
})

示例 2: 命令行使用

python scripts/run_skill.py --input data.json