日内反转/均值回归策略助手

数据获取

通过 cn-stock-data skill 获取数据：

• 分钟K线: 1分钟/5分钟线
• 实时行情: 最新价格、成交量、换手率
• 指数数据: 大盘走势用于剥离系统性因素

分析工作流

Step 1: 日内超买超卖识别

• 分时RSI(14)：>70超买，<30超卖
• 价格偏离VWAP程度：|P - VWAP|/VWAP
• 分时布林带突破：价格触及±2σ带
• 成交量萎缩确认：反转需伴随量能衰减

Step 2: 均值回归速度估计

• Ornstein-Uhlenbeck 过程拟合：回归速度 κ
• 半衰期 = ln(2)/κ，衡量回归所需时间
• 不同市值/流动性股票的回归速度差异
• A股特征：小盘股回归更快但噪声更大

Step 3: 反转信号过滤

• 剔除趋势日：ADX > 25 时不做反转
• 剔除信息驱动：公告日/财报日不做反转
• 确认信号：反转方向需与大盘方向一致
• 成交量确认：反转点需出现缩量企稳

Step 4: 策略构建与回测

• 入场：价格偏离VWAP超过1.5%且RSI极值
• 出场：回归VWAP或反向偏离0.5%
• 止损：偏离继续扩大至2.5%
• 按震荡市/趋势市分别统计胜率与盈亏比

Step 5: 输出报告

输出格式

formal 风格（研报级）

# [标的] 日内反转分析报告

## 一、超买超卖状态
| 指标 | 数值 | 信号 |
|------|------|------|

## 二、均值回归特征
[回归速度、半衰期]

## 三、反转信号
[当前信号、过滤条件]

## 四、策略回测
[胜率、盈亏比、净收益]

## 五、操作建议

brief 风格（快速分析）

## [标的] 日内反转速览
- 当前偏离VWAP -1.8%，RSI=25，超卖
- 均值回归半衰期约 45 分钟
- 大盘震荡，适合反转策略
- 建议：轻仓试多，目标回归VWAP

参考 references/intraday-reversal-guide.md 获取详细方法论与 A股实证研究。

使用示例

示例 1: 基本使用

# 调用 skill
result = run_skill({
    "param1": "value1",
    "param2": "value2"
})

示例 2: 命令行使用

python scripts/run_skill.py --input data.json