批量可转债历史K线

1. 接口描述

项目	说明
接口名称	批量可转债历史K线（convertible_bond_candlesticks_batch）
外部接口	GET /api/v2/market/data/convertible-bond-candlesticks/batch
请求方式	GET（query 参数，symbols 以重复参数发送）
适用场景	一次批量获取 1～20 只可转债的历史日/周/月/年 K 线（开高低收、成交量、成交额），支持前复权/后复权/不复权
数据范围	以各标的实际历史行情覆盖为准；不含当日盘中实时行情
单次限量	每次 1～20 个标的；无分页；所有周期单次时间跨度不超过 12 个自然月

2. 请求参数

参数名	类型	是否必填	描述	取值示例	备注
symbols	string[]	是	可转债代码列表，逗号分隔传给 CLI	113042.SH,123107.SZ	1～20 只；也接受 .XSHG/.SH、.XSHE/.SZ；接口侧以重复参数发送
interval_unit	string	是	周期单位	Day	Day/Week/Month/Year，大小写不敏感；不支持 Minute
interval_value	int	否	间隔数值	可省略	周期查询无需设置
adjust_kind	string	否	复权类型	Forward	None（默认）/Forward（前复权）/Backward（后复权）
since_ts_millis	int	是	开始时间戳（毫秒）	1786291200000	不得晚于 until_ts_millis
until_ts_millis	int	是	结束时间戳（毫秒）	1786377599999	与起始时间相差不超过 12 个自然月
limit	int	否	每个标的返回条数上限	1	省略时返回窗口内全部记录

3. 响应说明

外层固定为 code（成功 200）/ message（成功 success）/ data。data 为非分页嵌套数组，外层每项为 [symbol, K线数组]；某只标的无数据时其 K 线数组为 []。每根 K 线字段：

字段名	类型	说明	单位
open / high / low / close	string	开/高/低/收盘价；进行中的 K 线 close 为最新价	元
ts_millis	int	K 线结束时间戳	毫秒
ts_millis_open	int	K 线开始时间戳	毫秒
turnover	string	成交额	元
volume	int	成交量	-

注：价格与成交额在 JSON 中为字符串（避免精度丢失），不是 number；ts_millis 为数字。响应中的 symbol 使用 .SH/.SZ 短后缀。

4. 调用方式

python <RUN_PY> convertible-bond-candlesticks-batch --symbols 113042.SH,123107.SZ --interval-unit Day --since-ts-millis 1786291200000 --until-ts-millis 1786377599999 --limit 1
python <RUN_PY> convertible-bond-candlesticks-batch --symbols 113042.XSHG,123107.XSHE --interval-unit Week --adjust-kind Forward --since-ts-millis 1783000000000 --until-ts-millis 1786377599999

<RUN_PY> 为主 SKILL.md 同级 run.py 的绝对路径。输出 JSON；HTTP 错误输出到 stderr 并以非零状态退出。

5. 注意事项

• symbols、interval_unit、since_ts_millis、until_ts_millis 必填；空 symbols 或超过 20 个标的会请求失败。
• 所有标的共用同一周期与复权参数，不能逐只指定。
• 仅接受可转债标的；混入股票等其它类别时整个请求失败，不静默过滤。
• 分钟 K 线不在本接口，请改用 convertible-bond-minutes 子 skill。
• 单次时间跨度上限 12 个自然月；更长历史需分段调用。
• 周、月、年 K 按请求范围内的历史日 K 聚合；窗口未覆盖完整周期时，该周期不是完整周期数据。
• 无数据不等于请求失败，应同时检查 code 与 data。