Event Vol Scan — 事件前買方機會掃描

定位：把 portfolio-review I.5 樂透掃描升級為事件驅動買方掃描 — 在財報 / CPI / FOMC 前找兩類機會： ① 末日 buy call（方向凸性：base rate + revision 一面倒，且隱含移動不貴） ② 雙買 straddle（純波動：隱含移動 < 歷史實際移動，不賭方向賭幅度）

與既有規則的關係（必讀）

• 「財報 ±48h 不新開期權倉」（options-leaps-playbook）的例外聲明：那條禁的是「方向性建倉被事件 IV 扭曲定價而不自知」。本 skill 是有意識的事件波動買方（吃 gamma / vol），屬明確 opt-in 例外。賣方策略（BPS/BCS/CC）仍完全遵守 ±48h 禁令，本 skill 絕不輸出事件窗內的賣方單。
• 沿用樂透鐵則（playbook + I.5）：總成本 ≤ 2% 帳戶（Quarter-Kelly）、OI > 500、已漲 >30%（5日）排除、不用 OTM LEAPS 當樂透（vega 干擾凸性）。
• 機率語言紀律：不寫「應該會大漲」— 引擎輸出 VRP（隱含/歷史）與 base rate，判讀 conditional 在這兩個數字。

Step 0

執行 AGENTS.md Step 0 統一規範（0a 讀 plan.md + feedback、0b get_account_position、0c/0d journal 檢查）。本 skill 需要：持倉 ticker 清單、帳戶總值（算 2% 預算）、plan.md L1 On-Deck / 觀察清單。

Workflow

1. Universe 組建

• 預設：持倉全部 ticker + plan.md「L1 On-Deck」+「觀察清單」標的
• 用戶 args 指定 ticker → 只掃指定的
• 宏觀事件：mcp__eodhd-mcp__get_economic_calendar(from, to, country="US", high_impact_only=True) 抓窗內 CPI / FOMC / NFP 日期 → 以 SPY:<date>:<label>,QQQ:<date>:<label> 注入（半導體集中事件可加 SMH）

2. 跑掃描引擎（機械層 — 不手算 chain）

python3 tools/event_vol_scan.py \
  --tickers <逗號清單> \
  --days <N，預設 14> \
  --extra-events "SPY:YYYY-MM-DD:CPI,QQQ:YYYY-MM-DD:FOMC" \
  --account-value <live 帳戶總值> \
  --json briefing-out/cache/event-vol-scan.json

引擎輸出（每 ticker×事件）：事件後首個到期、ATM straddle 隱含移動、過去 8Q 財報實際移動中位（earnings-history cache 日期 × 日線）、VRP = 隱含/歷史、beat rate + 30d revisions、5 日 run-up、OI/spread 流動性、1×IM 末日 call 候選報價，以及機械裁決：

裁決	條件	意義
BUY_CALL	beat ≥ 7/8 且 rev up ≥ 5×dn 且 avg surprise ≥ +5%（非 unreliable）且 VRP ≤ 1.2	方向凸性候選
STRADDLE	VRP < 0.85 且歷史中位移動 ≥ 4%	雙買候選（隱含 < 歷史）
STRADDLE_RV	無財報基準（ETF/新股），隱含 < 20d 實現波動×√T	雙買候選（次級基準）
SKIP_RICH	VRP > 1.2	隱含太貴，IV crush 風險
EXCLUDE	5日漲幅 >30% 或 OI/spread 不及格	淘汰
WATCH	無明確 edge	列示不建議

3. 判斷層（Claude — 引擎裁決之上，逐條檢核）

1. STRADDLE_RV 的 rv 灌水檢查：近 5 日若有 >3% 單日（崩盤週），rv20 被灌高 → VRP_rv 失真偏便宜。此時降級為 WATCH，除非隱含移動絕對值也低於長期常態。
2. BUY_CALL 的 thesis 一致性：對照 plan.md 桶別 / 候補層 — 與現有持倉同題材 binary 不重複開（已有同板塊事件樂透 → 優先補強既有）。
3. 末日進場時點（重要 — 掃描日 ≠ 進場日）：
   • 雙買：事件前 2–5 個交易日進場（IV ramp 前段，theta 尚可控）
   • 純末日 call：事件前 1 日或當日（最大 gamma，premium = max loss 心態）
   • 今天距事件 >5 日 → 輸出「價格警報 + 預定結構」，不是現在就買（複式單無法 GTC）
4. 口數與預算：總樂透預算 ≤2% 帳戶（引擎已算出金額）；單筆 1-2 口；每筆必寫「上行 +XXX% / max loss = premium $X」。
5. 出場紀律（開倉時就寫死）：
   • 雙買：事件後首個交易日內了結（IV crush 前），不留倉「等第二波」
   • 末日 call：+100% 賣半回本（house-money runner），事件後歸零風險自負
6. 入選 0 筆 → 誠實輸出「⏳ 本次無符合凸性條件的事件買方機會」+ 最接近門檻的 1-2 筆與差多少。

4. 輸出格式

## 🎯 事件前買方掃描（YYYY-MM-DD，窗 N 天）
[引擎 markdown 表原樣]

### 入選（≤3 筆）
| # | 標的 | 事件 | 結構 | 成本/口 | max loss | 上行情境 | 進場窗 | 出場紀律 |
每筆附：價格警報價位 + 預定結構（觸發後 2 分鐘執行）；或當下可掛的單。

### 判斷層淘汰說明
[哪些引擎候選被判斷層砍掉、為什麼 — 1 行/筆]

5. 落地（executed only）

• 用戶決定執行 → thesis_ledger.py add（slug 格式 <ticker>:event-vol-<label>-<YYYYMM>，trigger = 事件日，證偽 = 移動 < 隱含成本）
• 本 skill 預設不存 HTML 報告；用戶要求時走 generate_html.py（type: options-strategy）

常數（調整處 = tools/event_vol_scan.py 頂部）

RUNUP_EXCLUDE 30% / VRP_CHEAP 0.85 / VRP_RICH 1.20 / MIN_OI 500 / MAX_SPREAD 15% / 預算 2% / BUY_CALL 門檻 beat 87.5% + surprise ≥5%（unreliable 不算）+ rev 5:1。

Performance

引擎 ~5-8 秒/ticker（yfinance 鏈 + 2y 歷史）。10 檔 Universe 約 1 分鐘。盤中執行前記得引擎報價是快照 — 下單前用 get_single_quote 補即時價。