查询期货会员建仓过程

接口说明

项目	说明
接口名称	查询期货会员建仓过程
外部接口	GET /api/v2/market/data/member-build-process
请求方式	GET
适用场景	查询单个期货会员在指定合约和日期区间内的持仓变化，并结合合约行情估算每日及累计盈亏

请求参数

参数名	类型	是否必填	描述	取值示例	备注
exchange	string	是	交易所代码	DCE	SHFE/DCE/CZCE 等
member_name	string	是	会员名称	永安期货	中文，URL 编码后传入
instrument_id	string	是	合约代码	a2609	-
start_date	string	否	起始日期	20260701	YYYYMMDD 或 YYYY-MM-DD，默认 20260101
end_date	string	否	结束日期	20260721	YYYYMMDD 或 YYYY-MM-DD，默认当天
contract_multiplier	float	否	合约乘数	10	不传时按品种默认表推导
page	int	否	页码	1	默认 1
page_size	int	否	每页条数	50	默认 50，最大 200

执行方式

# 查某会员某合约某区间建仓过程
python <RUN_PY> member-build-process --exchange DCE --member_name 永安期货 --instrument_id a2609 --start_date 20260701 --end_date 20260721
# 指定合约乘数
python <RUN_PY> member-build-process --exchange SHFE --member_name 永安期货 --instrument_id rb2601 --contract_multiplier 10 --all

<RUN_PY> 为主 SKILL.md 同级的 run.py 绝对路径。

响应结构

返回 code/message/data，记录位于 data.records。

{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "pageNum": 1, "pageSize": 50, "total": 15, "pages": 1,
    "records": [
      {
        "trade_date": "2026-07-21", "exchange": "DCE", "instrument_id": "a2609",
        "product_name": "豆一", "member_name": "永安期货",
        "volume_rank": 1, "value": 10000, "change": 100,
        "long_rank": 2, "long_value": 5000, "long_change": 200,
        "short_rank": null, "short_value": null, "short_change": null,
        "net_position": 5000, "observed_side": "long",
        "open_price": "4200", "high_price": "4220", "low_price": "4180", "close_price": "4210",
        "settlement_price": "4205", "pre_settlement_price": "4198",
        "volume": "12345", "open_interest": "45678", "open_interest_change": "-100",
        "contract_multiplier": 10,
        "estimated_net_change": 100,
        "estimated_position_cost": 42000000.0,
        "estimated_daily_pnl": 5000.0, "estimated_daily_pnl_wan": 0.5,
        "estimated_cumulative_pnl": 25000.0, "estimated_cumulative_pnl_wan": 2.5
      }
    ]
  }
}

records 字段

字段	类型	说明
trade_date	string	交易日
exchange / instrument_id / product_name / member_name	string	交易所 / 合约代码 / 品种名称 / 会员名称
volume_rank / value / change	int/null	成交排名 / 成交量 / 变化
long_rank / long_value / long_change	int/null	多头排名 / 持仓量 / 变化
short_rank / short_value / short_change	int/null	空头排名 / 持仓量 / 变化
net_position	int/null	净持仓
observed_side	string	观察方向
open_price / high_price / low_price / close_price	string/null	当日开高低收
settlement_price / pre_settlement_price	string/null	结算价 / 前结算价
volume / open_interest / open_interest_change	string/null	合约成交量 / 持仓量 / 持仓量变化
contract_multiplier	float/null	合约乘数
estimated_net_change	int/null	估算净持仓变化
estimated_position_cost	float/null	估算持仓成本
estimated_daily_pnl / estimated_daily_pnl_wan	float/null	估算当日盈亏 / 万元
estimated_cumulative_pnl / estimated_cumulative_pnl_wan	float/null	估算累计盈亏 / 万元

注意事项

• exchange/member_name/instrument_id 三者为必填。
• contract_multiplier 不传时按品种默认表推导；不同品种乘数不同，影响盈亏估算结果。
• 多数价格/数量字段以字符串返回，估算字段为 float。
• page_size 最大 200。