QMT Python 策略开发知识库

为 QMT（迅投极速策略交易系统）提供完整的 Python 开发参考，分为教程指南和 API 参考两层。

与 miniqmt 的区别：本技能面向 QMT 客户端内置策略引擎——策略在 QMT 客户端内运行，使用内置 API（ContextInfo/C、passorder、get_market_data_ex、get_trade_detail_data 等），文件首行需 #coding:gbk。若需在外部 Python 程序中通过 xtquant 库（xtdata/xttrader）连接 QMT/MiniQMT 客户端获取行情或下单，请使用 miniqmt 技能。

📖 文档结构

教程/指南（实践导向）
├── overview.md              系统概述、模式选择、入门路径
├── execution-mechanisms.md  三种运行机制详解（含流程图和代码模板）
├── backtesting-guide.md     回测完整流程（数据准备→参数设置→运行→分析）
├── live-trading-guide.md    实盘交易指南（账号配置→委托管理→风险控制）
├── quick-reference.md       ★ 常用 API 速查卡片
├── best-practices.md        编码规范、性能优化、风险管理、调试技巧
├── joinquant-migration.md   聚宽策略迁移至 QMT 指南
└── examples/                代码示例（backtest / live-trading / subscribe / run-time）

API 参考（官方完整文档）
└── python-innerApi/
    ├── start_now.md          快速开始（回测/实盘概览 + 三种机制示例）
    ├── data_function.md      行情与数据函数（get_market_data_ex 等完整参数）
    ├── trading_function.md   交易函数（passorder、get_trade_detail_data 等）
    ├── system_function.md    系统函数（ContextInfo 方法、定时器等）
    ├── callback_function.md  回调函数（account/order/deal/position 主推）
    ├── quote_function.md     引用函数（扩展数据、因子、VBA调用）
    ├── drawing_function.md   绘图函数
    ├── interface_operation.md 界面操作说明
    ├── data_structure.md     数据结构定义（Bar/Tick/Order/Position 等对象字段）
    ├── enum_constants.md     枚举常量（opType、orderType、委托状态等）
    ├── variable_convention.md 变量约定
    ├── code_examples.md      完整代码示例合集
    ├── user_attention.md     用户注意事项
    └── question_answer.md    常见问题

数据字典
└── dict/                    各品种数据字段（stock / indexes / future / option 等）

🚀 使用引导

按场景选择入口

场景	首先阅读	然后查阅
新手入门	overview.md → execution-mechanisms.md	quick-reference.md
编写回测策略	backtesting-guide.md	examples/backtest.md
编写实盘策略	live-trading-guide.md	examples/live-trading.md
查询 API 用法	quick-reference.md（速查）	python-innerApi/data_function.md 等（完整参数）
从聚宽迁移	joinquant-migration.md	overview.md
代码质量优化	best-practices.md	examples/
数据结构查询	python-innerApi/data_structure.md	python-innerApi/enum_constants.md

快速查找路径

需要看函数怎么用？
  → quick-reference.md（常用函数精简版）
  → python-innerApi/data_function.md（数据获取类完整文档）
  → python-innerApi/trading_function.md（交易类完整文档）
  → python-innerApi/system_function.md（系统/ContextInfo 方法）

需要看完整代码？
  → python-innerApi/code_examples.md（官方示例合集）
  → examples/（精选示例）

需要查字段含义？
  → python-innerApi/data_structure.md（数据结构定义）
  → dict/（各品种数据字典）

遇到报错/问题？
  → python-innerApi/question_answer.md（官方FAQ）
  → python-innerApi/user_attention.md（注意事项）

🔧 关键速查

编码规范

#coding:gbk  # 必须在文件第一行

核心概念

概念	说明
handlebar	K线驱动（回测推荐）
subscribe	事件驱动（仅实盘，高频）
run_time	定时触发（监控场景）
quicktrade=0	等待K线完成再下单（逐K线模式）
quicktrade=2	立即下单（不需要等待）
最小单位	100 股

最常用代码

# 获取历史行情数据（回测用 subscribe=False，实盘用 subscribe=True）
data = C.get_market_data_ex(['close'], [stock], end_time=bar_date,
                              period='1d', count=100, subscribe=False)
close_list = list(data[stock].iloc[:, 0])

# 获取全推实时行情
tick = C.get_full_tick(['600000.SH'])
price = tick['600000.SH']['lastPrice']

# 下单买入（23=买入, 1101=按股数, quicktrade=0 逐K线模式）
passorder(23, 1101, account, stock, 5, -1, 100, C)

# 下单买入（quicktrade=2 立即下单模式）
passorder(23, 1101, account, stock, 5, -1, 100, '策略名', 2, '备注', C)

# 查询持仓
holds = get_trade_detail_data(account, 'stock', 'position')
holds_dict = {f'{p.m_strInstrumentID}.{p.m_strExchangeID}': p.m_nVolume for p in holds}

# 查询账户可用资金（单位：分）
cash = get_trade_detail_data(account, 'stock', 'account')[0].m_dAvailable

⚠️ 使用注意事项

1. 编码声明：文件首行必须是 #coding:gbk，不可省略
2. 位置参数：get_market_data_ex 的前两个参数 fields 和 stocks 必须用位置参数，不能用 fields= 或 stocks=
3. subscribe 参数：回测必须 False，实盘使用 True
4. 账号类型：get_trade_detail_data 的第二个参数：股票用 'stock'，两融用 'credit'
5. 金额单位：m_dAvailable 等金额字段单位是分，需 /100 转换为元
6. 数量单位：股票交易必须是 100 的整数倍
7. 实盘限制：subscribe 和 run_time 仅支持实盘，不支持回测